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寧波
中國金融期貨交易所風險控制管理辦法
第一章總則
第一條為加強期貨交易風險管理，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的正常進行，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本辦法。
第二條交易所風險管理實行保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強行平倉制度、強制減倉制度、結算擔保金制度和風險警示制度。
第三條交易所、會員和客戶應當遵守本辦法。
第二章保證金制度
第四條交易所實行保證金制度。保證金分為結算準備金和交易保證金。
第五條股指期貨合約最低交易保證金標準為12%。期貨交易過程中，出現下列情形之一的，交易所可以根據市場風險狀況調整交易保證金標準，并向中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)報告：
(一)期貨交易出現漲跌停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市);
(二)遇國家法定長假;
(三)交易所認為市場風險明顯變化;
(四)交易所認為必要的其他情形。
單邊市是指某一合約收市前5分鐘內出現只有停板價格的買入(賣出)申報、沒有停板價格的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價格的情形。
第六條交易所調整期貨合約交易保證金標準的，在當日結算時對該合約的所有持倉按照調整后的交易保證金標準進行結算。
第七條結算準備金的管理適用《中國金融期貨交易所結算細則》的有關規定。
第三章漲跌停板制度
第八條交易所實行漲跌停板制度。漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場風險狀況調整漲跌停板幅度。
第九條股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10%。
季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。上市首日有成交的，于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。
股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。
第十條期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市(第一個單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日，下同)，D2交易日為最后交易日的，該合約直接進行交割結算;D2交易日不是最后交易日的，交易所有權根據市場情況采取下列風險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標準、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。
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