〔2011〕9 號 　　現(xiàn)公布《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》，自 公布之日起施行。 　　二○一一年四月十二日 　　附件：《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》.doc 　　期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定 　　第一章 總則 　　第一條 為有效實(shí)施對期貨公司的監(jiān)督管理，引導(dǎo)期貨公司進(jìn)一步深化中介職能定位，促進(jìn)期貨公司持續(xù)規(guī)范健康發(fā)展和做優(yōu)做強(qiáng)，全面提升期貨行業(yè)服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)能力，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨公司管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。 　　第二條 期貨公司分類是指以期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況，按照本規(guī)定評價(jià)和確定期貨公司的類別。 　　第三條 中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場發(fā)展情況和審慎監(jiān)管原則，在征求期貨行業(yè)等有關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，制定并適時(shí)調(diào)整期貨公司分類的評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)。 　　第四條 期貨公司的分類評價(jià)由中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，堅(jiān)持依法合規(guī)、客觀公正的原則。 　　第五條 中國證監(jiān)會(huì)設(shè)立期貨公司分類監(jiān)管評審委員會(huì)(以下簡稱評審委員會(huì))，負(fù)責(zé)評審等事宜。 　　評審委員會(huì)由中國證監(jiān)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司(以下簡稱期貨保證金監(jiān)控中心)和期貨交易所相關(guān)人員組成。評審委員會(huì)的產(chǎn)生辦法、組織結(jié)構(gòu)、工作程序和議事規(guī)則由中國證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。 　　第六條 參與期貨公司分類評價(jià)工作的人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，在工作中堅(jiān)持原則、廉潔奉公、勤勉盡責(zé)。 　　第七條 中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)分類結(jié)果，合理配置監(jiān)管資源，對不同類別的期貨公司實(shí)施區(qū)別對待的監(jiān)管政策。 　　分類評價(jià)不能替代中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施。 　　第二章 評價(jià)指標(biāo) 　　第八條 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力主要根據(jù)期貨公司客戶資產(chǎn)保護(hù)、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類評價(jià)指標(biāo)，按照《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》(見附件)進(jìn)行評價(jià)，體現(xiàn)期貨公司對各種風(fēng)險(xiǎn)的控制能力和管理能力。 　　(一)客戶資產(chǎn)保護(hù)。主要反映期貨公司客戶資產(chǎn)安全保障機(jī)制、客戶資產(chǎn)安全性、客戶服務(wù)及客戶管理水平等情況，體現(xiàn)其操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 　　(二)資本充足。主要反映期貨公司以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)及管理情況，體現(xiàn)其資本實(shí)力及流動(dòng)性狀況。 　　(三)公司治理。主要反映期貨公司治理和規(guī)范運(yùn)作情況，體現(xiàn)其合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 　　(四)內(nèi)部控制。主要反映期貨公司內(nèi)部控制制度有效運(yùn)行情況，體現(xiàn)其內(nèi)部控制管理水平。 　　(五)信息系統(tǒng)安全。主要反映期貨公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全情況，體現(xiàn)其技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 　　(六)信息公示。主要反映期貨公司信息公示的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，體現(xiàn)其誠信風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 　　第九條 期貨公司市場競爭力主要根據(jù)期貨公司在評價(jià)期內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)模、成本管理能力、盈利能力等情況進(jìn)行評價(jià)，包括以下內(nèi)容： 　　(一)日均客戶權(quán)益總額; 　　(二)期貨業(yè)務(wù)收入; 　　(三)成本管理能力; 　　(四)凈利潤; 　　(五)凈資產(chǎn)收益率。 　　第十條 期貨公司培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況主要根據(jù)期貨公司為產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)的情況，以及在優(yōu)化期貨市場投資者結(jié)構(gòu)方面所發(fā)揮的作用進(jìn)行評價(jià)，包括以下內(nèi)容： 　　(一)機(jī)構(gòu)客戶日均持倉; 　　(二)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益; 　　(三)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量。 　　第十一條 期貨公司持續(xù)合規(guī)狀況主要根據(jù)期貨公司在評價(jià)期內(nèi)發(fā)生的違規(guī)行為，期貨行業(yè)自律組織采取的紀(jì)律處分，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施、行政處罰，或者司法機(jī)關(guān)采取的刑事處罰進(jìn)行評價(jià)。 　　第三章 評價(jià)方法 　　第十二條 設(shè)定正常經(jīng)營的期貨公司基準(zhǔn)分為100分。在基準(zhǔn)分的基礎(chǔ)上，根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況等評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行相應(yīng)加分或扣分以確定期貨公司的評價(jià)計(jì)分。 　　第十三條 期貨公司客戶資產(chǎn)保護(hù)、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)指標(biāo)不符合具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，每項(xiàng)扣0.5分。 　　第十四條 期貨公司市場競爭力符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分： 　　(一)期貨公司評價(jià)期內(nèi)日均客戶權(quán)益總額位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評價(jià)期內(nèi)持倉成交比低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標(biāo)不予加分; 　　(二)期貨公司評價(jià)期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)收入位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至60名、61名至排名中位數(shù)的，分別加4分、3分、2分、1.5分、1分、0.5分。期貨公司評價(jià)期內(nèi)商品期貨手續(xù)費(fèi)率或金融期貨手續(xù)費(fèi)率低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標(biāo)不予加分; 　　(三)期貨公司評價(jià)期內(nèi)成本管理能力位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分。期貨公司評價(jià)期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)盈利低于全行業(yè)平均水平的，該指標(biāo)不予加分; 　　(四)期貨公司評價(jià)期內(nèi)凈利潤位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評價(jià)期內(nèi)營業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入低于全行業(yè)平均水平的，該指標(biāo)不予加分; 　　(五)期貨公司評價(jià)期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。 　　期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場競爭力指標(biāo)不予加分。 　　第十五條 期貨公司培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分： 　　(一)機(jī)構(gòu)客戶日均持倉位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分; 　　(二)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分; 　　(三)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。 　　第十六條 期貨公司在評價(jià)期內(nèi)發(fā)生以下情形時(shí)，按照以下原則進(jìn)行扣分: 　　(一)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣1分;風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分; 　　(二)期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣0.5分;期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分; 　　(三)違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔(dān)保的，每次扣2分; 　　(四)允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行開倉交易的，每次扣2分; 　　(五)錯(cuò)單和穿倉損失金額超過當(dāng)期提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額10%的，扣2分; 　　(六)審計(jì)報(bào)告及審閱報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分; 　　(七)任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分; 　　(八)任用未取得任職資格的董事、監(jiān)事、高級管理人員的，每人次扣2分; 　　(九)董事長、高級管理人員存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣2分;獨(dú)立董事存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣1分;董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(含監(jiān)事會(huì)主席)不符合公司章程規(guī)定，存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣0.25分; 　　(十)未經(jīng)許可或報(bào)備變更股權(quán)的，每次扣10分; 　　(十一)未經(jīng)許可設(shè)立、變更經(jīng)營場所的，每次扣10分; 　　(十二)未按規(guī)定使用分類評價(jià)結(jié)果的，每次扣1分; 　　(十三)開展期貨投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分。 　　第十七條 期貨公司在評價(jià)期內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施、行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)刑事處罰的，按照以下原則進(jìn)行扣分： 　　(一)被下達(dá)責(zé)令整改通知書，或者董事、監(jiān)事和高級管理人員因?qū)具`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被監(jiān)管談話的，每次扣2分; 　　(二)被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十九條第二款第(二)至(七)項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣3分; 　　(三)董事、監(jiān)事和高級管理人員因?qū)具`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被警告或者罰款的，每次扣3分;被暫停、撤銷任職資格或者被認(rèn)定為不適當(dāng)人選的，每次扣5分;被采取一定期限市場禁入措施的，每次扣8分;被采取永久性市場禁入措施的，每次扣10分; 　　(四)被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十九條第二款第(一)項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣10分; 　　(五)被警告的，每次扣12分;被罰款或者沒收違法所得的，每次扣15分; 　　(六)被撤銷部分業(yè)務(wù)許可、關(guān)閉分支機(jī)構(gòu)，或者被刑事處罰的，每次扣20分。 　　第十八條 期貨公司營業(yè)部被采取本規(guī)定第十七條所述監(jiān)管措施的，營業(yè)部所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知期貨公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。 　　期貨公司營業(yè)部按本規(guī)定第十七條所述原則進(jìn)行扣分。 　　第十九條 期貨公司被中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)訓(xùn)誡、公開譴責(zé)、暫停會(huì)員部分權(quán)利的，每次扣0.5分;被暫停會(huì)員資格的，每次扣1分;被取消會(huì)員資格的，每次扣2分。期貨公司從業(yè)人員被中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒的，每人次扣0.25分。期貨公司及其從業(yè)人員因同一違規(guī)事項(xiàng)被紀(jì)律懲戒的，從高扣分。 　　期貨公司被期貨交易所下發(fā)監(jiān)管意見函的，每次扣0.25分;被警告、書面警示、通報(bào)批評、公開譴責(zé)、強(qiáng)行平倉(期貨公司有正當(dāng)理由未在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行強(qiáng)行平倉的除外)、罰款、沒收違規(guī)所得的，每次扣0.5分;被暫停或限制業(yè)務(wù)、暫停或調(diào)整會(huì)員資格的，每次扣1分;被取消會(huì)員資格、市場禁入的，每次扣2分。 　　第二十條 期貨公司違規(guī)行為已被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，或者同一違規(guī)行為被采取多項(xiàng)紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按扣分最高的項(xiàng)目進(jìn)行扣分，不重復(fù)扣分;不同違規(guī)行為被采取同一紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算，合計(jì)扣分。 　　期貨公司因同一事項(xiàng)在不同評價(jià)期被分別采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按最高分值扣分;同一事項(xiàng)在以前評價(jià)期已被扣分但未達(dá)到最高分值扣分的，按最高分值與已扣分值的差額扣分。 　　期貨公司違規(guī)行為被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，無論控股股東或者實(shí)際控制人是否發(fā)生變更，均應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定予以扣分。 　　第二十一條 期貨公司被采取本規(guī)定第十七條第(一)項(xiàng)規(guī)定的監(jiān)管措施時(shí)，能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改且通過中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的，對相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進(jìn)行扣分。 　　期貨公司主動(dòng)上報(bào)違規(guī)行為的，如果該行為不屬于本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，經(jīng)評審委員會(huì)認(rèn)可后可以減半扣分。 　　第二十二條 期貨公司符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分： 　　(一)在評價(jià)期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并且在評價(jià)期內(nèi)已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的，可加4分; 　　(二)期貨公司剩余凈資本達(dá)到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)在評價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)情形的，不予加分。 　　第二十三條 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)期貨公司在評價(jià)期內(nèi)配合日常監(jiān)管、落實(shí)專項(xiàng)監(jiān)管工作及整改完成情況，對期貨公司進(jìn)行酌情扣分，最高可扣2分。 　　第二十四條 期貨公司信息技術(shù)建設(shè)、自有資金管理等方面內(nèi)容納入分類評價(jià)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)期貨市場發(fā)展情況和監(jiān)管工作需要另行制定。 　　第四章 公司類別 　　第二十五條 根據(jù)期貨公司評價(jià)計(jì)分的高低，將期貨公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5類11個(gè)級別。 　　(一)A類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價(jià)在行業(yè)內(nèi)最高，能夠較好控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 　　(二)B類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價(jià)在行業(yè)內(nèi)較高，能夠控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 　　(三)C類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價(jià)在行業(yè)內(nèi)一般，風(fēng)險(xiǎn)管理能力與業(yè)務(wù)規(guī)模基本匹配; 　　(四)D類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價(jià)在行業(yè)內(nèi)較低，潛在風(fēng)險(xiǎn)可能超過公司可承受范圍; 　　(五)E類公司潛在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，已被采取風(fēng)險(xiǎn)處置措施。 　　第二十六條 A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D等4類10個(gè)級別的公司，由中國證監(jiān)會(huì)每年結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和以前年度分類結(jié)果，根據(jù)全部期貨公司評價(jià)計(jì)分的分布情況，按照一定的分值區(qū)間確定。 　　第二十七條 期貨公司日均客戶權(quán)益總額未達(dá)到全國期貨公司日均客戶權(quán)益總額平均水平的，不得評為A類公司。 　　第二十八條 被依法采取責(zé)令停業(yè)整頓、指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管等風(fēng)險(xiǎn)處置措施的期貨公司，定為E類公司。 　　第二十九條 期貨公司在評價(jià)期內(nèi)存在股東虛假出資、股東抽逃出資、挪用客戶保證金、超范圍經(jīng)營、信息系統(tǒng)不符合監(jiān)管要求、日常經(jīng)營及自評中向中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、期貨保證金監(jiān)控中心報(bào)送虛假材料等情形的，將公司類別下調(diào)3個(gè)級別;情節(jié)嚴(yán)重的，直接評為D類。 　　期貨公司在自評時(shí)，若不如實(shí)標(biāo)注存在問題，存在遺漏、隱瞞等情況，將在應(yīng)扣分事項(xiàng)上加倍扣分。 　　第三十條 期貨公司未在規(guī)定日期之前上報(bào)自評結(jié)果的，將公司類別下調(diào)1個(gè)級別;未在確定分類結(jié)果期限之前上報(bào)自評結(jié)果的，直接評為D類。 　　第三十一條 期貨公司狀況發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)異常且足以導(dǎo)致公司分類類別調(diào)整的，評審委員會(huì)有權(quán)根據(jù)有關(guān)情況及時(shí)對相關(guān)期貨公司的分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。期貨公司在持續(xù)經(jīng)營過程中，業(yè)務(wù)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面情況的變化，不屬于動(dòng)態(tài)調(diào)整的范圍。 　　上述分類調(diào)整屬于調(diào)高期貨公司類別的，期貨公司評價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)自評價(jià)結(jié)果確定后持續(xù)6個(gè)月以上滿足與調(diào)高類別相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。E類公司最高可調(diào)至C類C級，D類公司最高可調(diào)至C類CCC級，A、B、C類公司不予調(diào)高類別。 　　期貨公司申請動(dòng)態(tài)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評審委員會(huì)。 　　第三十二條 期貨公司合并的，合并后的存續(xù)公司在上一年評價(jià)期內(nèi)不存在本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，且截至申請日違規(guī)事項(xiàng)全部整改完成，合并后的存續(xù)公司可以自收到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)期貨公司合并的批復(fù)文件之日起，申請將其上一年分類結(jié)果調(diào)整為原合并各方分類結(jié)果中的較高者。合并后的存續(xù)公司申請調(diào)整分類結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評審委員會(huì)。 　　第五章 組織實(shí)施 　　第三十三條 期貨公司分類評價(jià)采取期貨公司自評、中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審、評審委員會(huì)復(fù)核和評審、中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)評價(jià)結(jié)果的方法。 　　第三十四條 期貨公司分類評價(jià)每年進(jìn)行1次，風(fēng)險(xiǎn)管理能力及持續(xù)合規(guī)狀況評價(jià)指標(biāo)以上一年度4月1日至本年度3月31日為評價(jià)期;涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)原則上以上一年度經(jīng)審計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。 　　第三十五條 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定進(jìn)行自評，對照評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映存在的問題及被采取的紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰等，經(jīng)公司法定代表人和公司經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官簽署確認(rèn)后，于每年4月15日之前將自評結(jié)果上報(bào)公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。 　　第三十六條 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在期貨公司自評的基礎(chǔ)上，根據(jù)日常監(jiān)管掌握的情況，對期貨公司自評結(jié)果進(jìn)行初審和評價(jià)計(jì)分，于每年5月15日之前將初審結(jié)果上報(bào)評審委員會(huì)。 　　第三十七條 在初審過程中，中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就有關(guān)問題進(jìn)行核查，并與期貨公司核對情況，確認(rèn)事實(shí)。 　　第三十八條 評審委員會(huì)在中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審的基礎(chǔ)上組織復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果評審確定期貨公司的類別。期貨公司分類結(jié)果由中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)后生效。 　　第三十九條 期貨公司因不可抗力或其他特殊情形，認(rèn)為有必要申請扣分豁免的，應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)證明材料，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審后由評審委員會(huì)復(fù)核并審議決定。 　　第四十條 中國證監(jiān)會(huì)于每年7月15日之前將期貨公司的具體得分及所屬類別書面告知期貨公司。 　　第四十一條 期貨公司對評價(jià)結(jié)果有異議的，可在收到分類結(jié)果通知之日起1個(gè)月內(nèi)提出書面申訴。期貨公司提出書面申訴的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評審委員會(huì)。 　　第四十二條 對于在自評時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)或者報(bào)送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的期貨公司，中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對簽署確認(rèn)意見的公司法定代表人和經(jīng)理層人員采取相應(yīng)監(jiān)管措施，記入誠信檔案。 　　第四十三條 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在日常監(jiān)管工作中，對期貨公司發(fā)生的違規(guī)行為和異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查、迅速采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施并記入監(jiān)管檔案，在此基礎(chǔ)上對期貨公司進(jìn)行客觀、公正的初審和評價(jià)計(jì)分。 　　第四十四條 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對期貨公司的違法違規(guī)行為是否及時(shí)、充分采取相應(yīng)監(jiān)管措施，以及期貨公司分類初審的質(zhì)量，是落實(shí)轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制，考評中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)期貨監(jiān)管工作績效的重要依據(jù)。 　　第六章 分類結(jié)果的使用 　　第四十五條 中國證監(jiān)會(huì)按照分類監(jiān)管原則，對不同類別的期貨公司在監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查頻率等方面區(qū)別對待。 　　第四十六條 期貨公司分類結(jié)果將作為期貨公司申請?jiān)黾訕I(yè)務(wù)種類、新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等事項(xiàng)的審慎性條件。 　　第四十七條 期貨公司分類結(jié)果將作為確定新業(yè)務(wù)試點(diǎn)范圍和推廣順序的依據(jù)。 　　第四十八條 期貨公司分類結(jié)果將作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據(jù)。 　　第四十九條 期貨公司分類結(jié)果主要供中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各期貨交易所、期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)使用。 　　期貨公司不得將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的。 　　第七章 附則 　　第五十條 本規(guī)定下列用語的含義： 　　(一)期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，是指由于期貨公司保證金封閉圈內(nèi)自有資金不足或者保證金出現(xiàn)缺口等事項(xiàng)而導(dǎo)致的預(yù)警，以及期貨保證金監(jiān)控中心認(rèn)定的其他重大預(yù)警情形。 　　(二)期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，是指除上述重大預(yù)警以外的其他預(yù)警。 　　(三)期貨業(yè)務(wù)收入，是指期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開展的期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)收入。 　　(四)成本管理能力，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入/(業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營業(yè)稅金及附加+傭金支出)。 　　(五)凈資產(chǎn)收益率，是指凈利潤/凈資產(chǎn)。 　　(六)機(jī)構(gòu)客戶日均持倉，是指期貨公司在各期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶(即非自然人客戶，下同)日均持倉占比之和，按下列公式計(jì)算： 　　1.某公司在某期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶日均持倉占比(P)： 　　其中，i=評價(jià)期內(nèi)的交易天數(shù);a=某公司在某期貨品種上的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶持倉量;A=該品種的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶總持倉。 　　2.某公司在各期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶日均持倉占比之和： 　　∑Pr 　　其中，r=期貨品種。黃大豆一號和黃大豆二號、硬麥和強(qiáng)麥、螺紋鋼和線材均作為一個(gè)品種計(jì)算。 　　(七)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益，是指期貨公司機(jī)構(gòu)客戶的日均客戶權(quán)益。 　　(八)機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量，是指本評價(jià)期機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益-上一個(gè)評價(jià)期機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益。 　　(九)持倉成交比，是指日均持倉量/日均成交量。 　　(十)手續(xù)費(fèi)率，是指手續(xù)費(fèi)收入/成交金額。 　　(十一)期貨業(yè)務(wù)盈利，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入-(業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營業(yè)稅金及附加+傭金支出)。 　　(十二)營業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入，是指手續(xù)費(fèi)收入/營業(yè)部數(shù)量。期貨公司總部未向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案不開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，視為1個(gè)營業(yè)部。 　　(十三)剩余凈資本，是指期貨公司凈資本扣除按規(guī)定與其業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的凈資本之后的部分。 　　第五十一條 本規(guī)定自公布之日起施行。2009年8月17日公布的《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定(試行)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2009〕22號)同時(shí)廢止。 　　附件：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 　　期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 　　評價(jià)指標(biāo) 序號 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 　　1.客戶資產(chǎn)保護(hù) 1.01 期貨保證金賬戶的管理、報(bào)備、披露符合相關(guān)規(guī)定 　　1.02 期貨保證金的存放、出入金符合相關(guān)規(guī)定 　　1.03 期貨保證金封閉管理有效運(yùn)行，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形 　　1.04 向監(jiān)控中心報(bào)送的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠按規(guī)定及時(shí)報(bào)送 　　1.05 開戶環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定和投資者適當(dāng)性制度的要求 　　1.06 交易環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，能夠切實(shí)保障客戶的合法權(quán)益 　　2.資本充足 2.01 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算符合規(guī)定 　　2.02 建立了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試 　　2.03 按照規(guī)定履行了定期報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)異常時(shí)的臨時(shí)報(bào)告義務(wù) 　　3.公司治理 3.01 期貨公司與控股股東或?qū)嶋H控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、場所等方面嚴(yán)格分開、獨(dú)立經(jīng)營 　　3.02 公司“三會(huì)”制度健全并有效履行職責(zé) 　　3.03 董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情況符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項(xiàng)、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況 　　3.04 公司股東及其關(guān)聯(lián)人未占用期貨公司資產(chǎn)，未損害公司及客戶的合法權(quán)益 　　3.05 公司及股東能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門履行報(bào)告義務(wù) 　　3.06 期貨公司確保首席風(fēng)險(xiǎn)官享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的檢查權(quán)，為首席風(fēng)險(xiǎn)官有效履職提供必要的條件和保障 　　3.07 首席風(fēng)險(xiǎn)官按規(guī)定履行監(jiān)督、檢查職責(zé)，切實(shí)履行報(bào)告義務(wù)，并按要求及時(shí)向監(jiān)管部門提交工作報(bào)告 　　4.內(nèi)部控制 4.01 公司和營業(yè)部的人員、崗位、場地、設(shè)施等方面符合運(yùn)營和監(jiān)管要求 　　4.02 公司內(nèi)部控制架構(gòu)健全，設(shè)置了必要的業(yè)務(wù)和職能管理部門，符合不相容職務(wù)分離原則 　　4.03 公司內(nèi)部管理制度完善，財(cái)務(wù)、交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)并符合監(jiān)管要求 　　4.04 公司建立了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理制度并有效執(zhí)行 　　4.05 公司建立了明確、合理的授權(quán)分責(zé)制度并有效執(zhí)行 　　4.06 公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部稽核監(jiān)督和責(zé)任追究制度并有效執(zhí)行 　　4.07 公司建立了自有資金管理制度，對資金用途和劃撥程序進(jìn)行有效控制 　　4.08 營業(yè)部“四統(tǒng)一”管理有效執(zhí)行 　　5.信息系統(tǒng)安全 5.01 信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行 　　5.02 信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行 　　5.03 應(yīng)急處理機(jī)制健全有效 　　5.04 按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信息系統(tǒng)情況 　　6.信息公示 6.01 信息公示制度健全且有效執(zhí)行 　　6.02 公示的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 　　6.03 信息能夠按規(guī)定及時(shí)公示，并在規(guī)定地點(diǎn)、通過規(guī)定渠道公示 　　6.04 信息公示由專人負(fù)責(zé)、職責(zé)明確，信息公示工作符合監(jiān)管要求