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銀監會關于印發《商業銀行流動性風險管理指引》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-23 · 3555人看過
  中國銀行業監督管理委員會   銀監會關于印發《商業銀行流動性風險管理指引》的通知   銀監發〔2009〕87號   機關各部門、各監事會辦公室,各銀監局,各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行,郵政儲蓄銀行:   現將《商業銀行流動性風險管理指引》(以下簡稱《指引》)印發給你們,請遵照執行。   請各銀監局將《指引》轉發至轄內城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、外資銀行以及城市信用社和農村信用社。   二○○九年九月二十八日   商業銀行流動性風險管理指引   第一章總則   第一條為加強商業銀行的流動性風險管理,維護商業銀行安全穩健運行,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律和行政法規,制定本指引。   第二條在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。   第三條本指引所稱流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力,但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制,將有可能損害商業銀行的清償能力。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下,無法及時有效滿足資金需求的風險。市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩,商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。   第四條流動性風險管理是識別、計量、監測和控制流動性風險的全過程。商業銀行應當堅持審慎性原則,充分識別、有效計量、持續監測和適當控制銀行整體及在各產品、各業務條線、各業務環節、各層機構中的流動性風險,確保商業銀行無論在正常經營環境中還是在壓力狀態下,都有充足的資金應對資產的增長和到期債務的支付。   第五條中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱銀監會)依法對商業銀行的流動性風險和流動性風險管理實施監督管理。銀監會綜合運用多種監管手段,督促商業銀行建立健全流動性風險管理體系,有效識別、計量、監測和控制流動性風險,維持充足的流動性水平以滿足各種資金需求和應對不利的市場狀況。當發現商業銀行的流動性風險管理體系存在缺陷或出現流動性風險時,銀監會有權及時采取措施,最大限度地降低流動性風險對被監管機構的影響,維護銀行體系安全、穩健運行,保護存款人利益。   第二章流動性風險管理體系   第六條流動性風險管理體系是商業銀行風險管理體系的重要組成部分,應與本行的業務規模、性質和復雜程度等相適應。流動性風險管理政策應與本行總體發展戰略相一致,與本行總體財務實力相匹配,并充分考慮流動性風險與其他風險的相互影響與轉換。   第七條流動性風險管理體系應包括以下基本要素:   (一)董事會及高級管理層的有效監控。   (二)完善的流動性風險管理策略、政策和程序。   (三)完善的流動性風險識別、計量、監測和控制程序。   (四)完善的內部控制和有效的監督機制。   (五)完善、有效的信息管理系統。   (六)有效的危機處理機制。   第一節流動性風險管理的治理結構   第八條商業銀行應建立完善的流動性風險管理治理結構。商業銀行應根據政策的制定、執行和監督職能相分離原則,明確董事會及其專門委員會、監事會(監事)、高級管理層及其專門委員會、銀行相關部門在流動性風險管理中的作用、職責及報告路線,制定適當的考核及問責機制,以提高流動性風險管理的有效性。   第九條商業銀行的董事會承擔流動性風險管理的最終責任,應履行以下職責:   (一)審核批準商業銀行的流動性風險管理體系。   (二)審核批準商業銀行流動性風險承受能力、流動性風險管理策略、重要的政策、程序、流動性風險限額和流動性風險應急計劃,并根據風險管理需要及時對以上內容進行審議修訂,審議修訂工作至少每年一次。   (三)明確流動性風險管理相關事項的審核部門和審批權限,如具體的策略、政策、程序和流動性限額等。   (四)監督高級管理層在風險管理體系內對流動性風險進行適當管理和控制。   (五)持續關注銀行的流動性風險狀況,定期獲得關于流動性風險水平和相關壓力測試的報告,及時了解流動性風險的重大變化和潛在轉變。   (六)對商業銀行流動性風險管理信息系統的完整性、準確性和有效性承擔最終責任。   (七)決定與流動性風險相關的信息披露內容。   (八)法律、法規規定的其他職責。   第十條商業銀行的高級管理層負責流動性風險的具體管理工作,應履行以下職責:   (一)根據商業銀行的總體發展戰略測算其風險承受能力,并提請董事會審批;根據總體發展戰略及內外部經營環境的變化及時提出對流動性風險承受能力進行修訂的建議,并提請董事會審議。   (二)根據董事會批準的流動性風險承受能力,制定流動性風險管理策略、政策、程序、限額,其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執行。   (三)根據董事會批準的流動性風險管理策略、政策、程序和限額,對流動性風險進行管理,制定并監督執行有關流動性風險管理的內部控制制度。   (四)充分了解并定期評估本行流動性風險水平及管理狀況,向董事會定期匯報本行流動性風險狀況,及時匯報流動性風險的重大變化或潛在轉變。   (五)建立完善的管理信息系統,以支持流動性風險的識別、計量、監測和控制工作。   (六)根據董事會批準的相關政策、程序,組織壓力測試和情景分析,并定期將測試結果向董事會匯報,推動壓力測試成果在戰略決策和風險管理中的應用。   (七)制定流動性風險應急計劃,并提請董事會審批。   (八)識別并了解可能觸發應急計劃的事件,并建立適當機制對這些觸發事件進行監測。   (九)法律、法規規定的其他職責。   第十一條董事會、高級管理層可以授權其下設的專門委員會履行本指引第九條或第十條規定的部分職能,獲得授權的專門委員會應當定期向其授權人提交有關報告。   第十二條商業銀行應指定專門人員或部門負責流動性風險管理工作,負責流動性風險管理的部門應當職責明確,并建立完善的報告制度。流動性風險管理部門和人員應保持相對獨立性,特別是獨立于從事資金交易的部門。   第十三條商業銀行應投入足夠的資源以保證流動性風險管理的有效性,不得因業務發展和市場競爭而破壞流動性風險管理、控制功能和限額體系、流動性緩沖機制的完整性。   第十四條監事會(監事)應對董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況進行監督評價,并每年至少一次向股東大會(股東)報告董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況。   第二節流動性風險管理政策和程序   第十五條商業銀行應根據本行經營戰略、業務特點和風險偏好測定自身流動性風險承受能力,并以此為基礎制定流動性風險管理策略、政策和程序。風險承受能力可以采用定量方式表達,如在正常情況和壓力狀況下銀行可以承受的未經緩釋的流動性風險水平。   第十六條商業銀行應從持續、前瞻的角度制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序,并在綜合考慮業務發展、技術更新及市場變化等因素的基礎上及時對流動性風險管理策略、政策和程序進行評估和修訂。評估和修訂工作最少每年進行一次。   第十七條流動性風險管理策略、政策和程序應涵蓋銀行的表內外各項業務,以及境內外所有可能對其流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬公司,并包括正常情況和壓力狀況下的流動性風險管理。   第十八條商業銀行流動性風險管理策略應充分考慮銀行的組織結構、主要業務條線、產品及市場的廣度和多樣性以及母國及東道國的監管要求等因素。   第十九條流動性風險管理策略應明確流動性風險管理的整體模式,并列明有關流動性風險管理特定事項的具體政策,包括但不限于以下內容:   (一)整體的流動性管理政策。   (二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。   (三)流動性風險管理程序。   (四)資產與負債組合。   (五)流動性風險限額及超限額處理程序。   (六)現金流量分析。   (七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。   (八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。   (九)壓力測試和情景分析。   (十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。   第二十條商業銀行應根據本行的業務規模和復雜程度選擇流動性風險管理模式,管理模式可以是集中、分散或二者相結合。無論商業銀行采用何種管理模式,都應確保對總體流動性風險水平和各分支機構、附屬機構、各業務條線流動性水平進行有效識別、計量、監測和控制,并確保遵守各有關流動性風險監管要求。   第二十一條商業銀行應根據監管要求和內部流動性風險管理政策設定流動性風險限額,并根據限額的性質確定相應的監測頻度。商業銀行在確定限額時可參考以下因素:資產負債結構、業務發展狀況、資產質量、融資策略、管理經驗、市場流動性等。   第二十二條商業銀行在設立籌備期內,應完成流動性風險管理體系建設工作。開業后,商業銀行應及時將經董事會批準的流動性風險承受能力、流動性管理策略、重要政策、程序和限額及其修訂情況向監管部門報備。   第二十三條原則上流動性風險管理應按幣種分別進行,但在該幣種可以自由兌換且業務量較小、對本行流動性風險水平及整體市場影響都較小的情況下,商業銀行可按照重要性原則合并管理。商業銀行至少應按本外幣分別識別、計量和監測流動性風險。對外幣實行合并管理的,應向監管部門報備。   第三節 內部控制   第二十四條商業銀行應制定適當的內部控制制度以確保流動性風險管理程序的完整和有效。有效的流動性風險管理內部控制體系應至少包括以下內容:   (一)良好的內部控制環境。   (二)充分的程序以識別、計量、監測和評估流動性風險。   (三)完善的信息管理系統。   (四)根據業務發展和市場變化適時更新有關政策和程序。   第二十五條商業銀行應針對流動性風險管理建立明確的內部評價考核機制,將各分支機構或主要業務條線形成的流動性風險與其收益掛鉤,從而有效地防范因過度追求短期內業務擴張和會計利潤而放松對流動性風險的控制。條件成熟的銀行可將流動性風險納入內部轉移定價機制。   第二十六條商業銀行在引入新產品、新技術手段,建立新機構、新業務部門前,應在可行性研究中充分評估其對流動性風險產生的影響,并制定相應風險管理措施,完善內部控制和信息管理系統。引入并運行后,應加強日常監測,定期評估相應措施的有效性,并根據需要及時進行調整。   第二十七條商業銀行應將流動性風險管理納入內部審計的范疇,定期審查和評價流動性風險管理體系的充分性和有效性。內部審計應涵蓋流動性風險管理的所有環節,包括但不限于以下內容:   (一)相關的管理體系、內部控制制度和實施程序是否足以識別、計量、監測和控制流動性風險。   (二)有關流動性風險管理的信息系統是否完善。   (三)有關流動性風險控制的風險限額是否適當。   (四)進行現金流量分析和壓力測試的基本假設是否適當。   (五)有關流動性風險管理的信息報告是否準確、及時、有效。   (六)是否嚴格執行既定的流動性風險管理政策和程序。   第二十九條內部審計結果應直接報告董事會,并根據有關規定及時報告監管部門。董事會應根據內部審計的結果及時調整和完善有關流動性風險管理的政策和程序,并督促高級管理層針對內部審計發現的問題采取及時有效的整改措施。內部審計部門應適時對整改措施的實施情況進行后續審計,并及時向董事會提交審計報告。   第三十條有海外有分支機構的商業銀行,應根據其管理模式,針對銀行整體及分國別或地區的流動性風險管理分別進行審計。   第四節 管理信息系統   第三十一條商業銀行應建立完善的管理信息系統,以便準確、及時、持續地計量、監測、管控和匯報流動性風險狀況。管理信息系統應包括但不限于完成以下任務:   (一)按設定的期限每日計算銀行的現金流量及期限錯配情況,并可根據銀行的流動性風險管理模式分幣種、按銀行整體或按機構、業務條線分別進行計算和分析。   (二)按法規和銀行內部管理的要求計算有關流動性風險的比率和其他指標,并根據需要適時進行監測和控制。   (三)能及時、有效地對銀行大額資金流動進行實時監測和控制。   (四)適時報告銀行所持有流動性資產的構成和市場價值。   (五)定期核查是否符合流動性風險管理政策和限額。   (六)能及時地、有前瞻性地反映銀行的流動性風險發展趨勢,以便董事會和高級管理層準確評估銀行的流動性風險水平。   (七)能根據快速變化的外部環境,針對不同的假設情景、限制條件收集、整理相關數據,及時實施情景分析和壓力測試。   第三十二條管理信息系統應能確保董事會、高級管理層及相關部門適時了解以下有關流動性風險管理的事項:   (一)銀行現金流量分析。   (二)可動用的流動性資產及資產變現可能性分析。   (三)資金來源及資金運用的集中度情況。   (四)在各類市場中的融資能力。   (五)可能引起資產負債波動因素的變化趨勢。   (六)流動性風險管理法定指標、政策、限額及風險承受能力的執行情況。   (七)壓力測試和情景分析情況。

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彭功平律師畢業于武漢理工大學法學系,于1999-2005年在武漢市公安局工作,2005年至2016年為專職律師,前北京盈科(武漢)律師事務所合伙人律師。 在公安機關任職期間已對刑事辯護進行過系統化的研究,由于多年的警察工作經歷和職業律師的辦案經驗,在對無罪辯護方面有著獨特的見解,多次為被告人成功無罪辯護。

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