證券投資基金投資股指期貨指引(征求意見稿)

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-12 · 3535人看過
     第一條為規(guī)范基金投資股指期貨的行為,防范投資風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī),制定本指引。   第二條本指引所稱股指期貨,是指由中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),在中國金融期貨交易所上市交易的以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的的金融期貨合約。   第三條基金投資股指期貨,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保本基金及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊基金品種除外。   第四條股票型基金、混合型基金及保本基金可以按照本指引投資于股指期貨;債券型基金、貨幣市場基金不得投資于股指期貨。   第五條基金投資股指期貨,除中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或批準(zhǔn)的特殊基金品種外,應(yīng)遵守下列要求:   (一)基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價(jià)值,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。   (二)開放式基金(不含開放式指數(shù)基金、交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱ETF))在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。有價(jià)證券指股票、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)等,下同。   (三)封閉式基金、開放式指數(shù)基金、ETF在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。   (四)基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%。   基金管理公司應(yīng)按照金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對(duì)應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等。   (五)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定。   (六)基金在任何交易日內(nèi)交易的股指期貨合約價(jià)值不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。   (七)開放式基金(不含ETF)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。   (八)封閉式基金、ETF每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。   (九)保本基金投資股指期貨不受上述第(一)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)的限制,但應(yīng)符合基金合同約定的保本策略和投資目標(biāo),且每日所持期貨合約及有價(jià)證券的最大可能損失不得超過基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)充分了解保本基金的股指期貨投資策略和可能損失,并在擔(dān)保協(xié)議中作出專門說明。   (十)法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他比例限制。   因證券期貨市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述要求的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。   第六條   本指引實(shí)施前已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和本指引的有關(guān)要求,決定是否參與股指期貨投資。擬參與股指期貨投資的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確相應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等,并履行相應(yīng)程序。   第七條本指引實(shí)施后申請(qǐng)募集的基金,擬參與股指期貨投資的,應(yīng)在基金合同、招募說明書、產(chǎn)品方案等募集申報(bào)材料中列明股指期貨投資方案等相關(guān)內(nèi)容。   第八條基金應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨投資情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭示股指期貨投資對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。   第九條基金管理公司和托管銀行應(yīng)當(dāng)充分了解股指期貨的特點(diǎn)和各種風(fēng)險(xiǎn),真正從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā),以審慎的態(tài)度對(duì)待基金參與股指期貨的問題。基金管理公司擬運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行股指期貨投資的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司自身的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,綜合衡量現(xiàn)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員準(zhǔn)備情況,審慎評(píng)估參與股指期貨投資的能力,科學(xué)決策參與股指期貨投資的廣度和深度,并將相關(guān)投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度等報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。   第十條基金管理公司應(yīng)針對(duì)股指期貨投資制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)控制各環(huán)節(jié)的獨(dú)立運(yùn)作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外,應(yīng)當(dāng)建立股指期貨投資決策部門或小組,并授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)。   第十一條基金管理公司和托管銀行應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,完善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),做好人員、制度、業(yè)務(wù)流程、技術(shù)系統(tǒng)等方面的培訓(xùn)和準(zhǔn)備工作,并在上報(bào)基金募集申請(qǐng)材料時(shí)附上相關(guān)制度和準(zhǔn)備情況。   第十二條基金管理公司在進(jìn)行股指期貨投資的過程中,應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)作,不得從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格、進(jìn)行利益輸送及其他不正當(dāng)?shù)慕灰谆顒?dòng)。   第十三條基金管理公司、基金托管銀行應(yīng)根據(jù)中國金融期貨交易所的相關(guān)規(guī)定,確定基金參與股指期貨投資的交易結(jié)算模式,明確交易執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會(huì)計(jì)核算、保證金存管等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù),建立資金安全保障機(jī)制。基金托管銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基金投資股指期貨的監(jiān)督、核查和風(fēng)險(xiǎn)控制,切實(shí)保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。   第十四條本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。

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張繼興律師,潮汕人,畢業(yè)于國家211重點(diǎn)大學(xué)法學(xué)院系,參加工作多年以來.辦理了大量民事、刑事訴訟及非訴案件,有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擅長交通事故、婚姻家庭、人身損害賠償、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛等民商事糾紛案件及刑事案件。張繼興律師在辦案過程中,嚴(yán)守律師職業(yè)道德,以運(yùn)用法律武器維護(hù)當(dāng)事人最大的合法利益為宗旨,為當(dāng)事人提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù).深受當(dāng)事人的信賴。

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