（1999年12月1日　交銀發［1999］149號） 交通銀行各分、支行： 　　為了進一步深化交通銀行資產負債管理工作，逐步建立和完善以防范風險為核心的交通銀行資產負債管理體系，總行制定了《交通銀行資產負債預警管理辦法（試行）》，現印發給你們，請認真貫徹執行。 附：　　　　　　　 交通銀行資產負債預警管理辦法(試行) 　　一、總則 　　1.為了進一步深化交通銀行資產負債管理工作，逐步建立以風險防范為核心、以監控、預報、防范和控制為主要環節的交通銀行資產負債管理體系，特制定交通銀行資產負債預警管理辦法。 　　2.交通銀行資產負債預警管理辦法要求各分（支）行將資產負債比例管理具有的預測性、主動性融合到實際的經營管理活動之中，形成合規經營、穩健經營的自律機制。 　　3.交通銀行資產負債預警管理辦法主要通過定性與定量相結合的方法，對各分（支）行在經營管理過程中潛在的問題和造成風險的可能性進行分析、預報，為穩健經營提供決策依據。 　　二、預警指標的設置原則 　　交通銀行資產負債預警管理系統指標體系的設置遵循以下原則： 　　1.全面性原則。交通銀行資產負債預警管理辦法指標體系的設置既包括定量分析指標，也包括定性分析指標；既注重風險防范的安全性指標和流動性指標，又注重銀行效益和發展的盈利性指標和發展性指標；既考慮目前商業銀行經營管理的現行操作方法，又著眼于與國際接軌的通行做法。 　　2.一致性原則。預警系統的指標設置與交通銀行資產負債比例管理指標以及中國人民銀行非現場監管指標基本保持一致。 　　3.可控性原則。預警系統所設置的指標參數均為各分（支）行自身可以掌握和調控的指標。 　　三、預警指標體系 　　交通銀行資產負債預警管理系統的指標體系由監控指標和自我評價指標組成。 　　1.監控指標。根據商業銀行的經營原則以及交通銀行發展的要求，監控指標分為流動性指標、業務發展指標、安全性指標和盈利性指標四類，具體構成如下： 　　（1）流動性指標。由存貸款比例、備付金比例、資金拆入率和中長期貸款比例構成。 　　（2）業務發展指標。由存款增長率、存款市場份額、盈利資產增長率和盈利資產占總資產比例構成。 　　（3）安全性指標。由逾期貸款比例、吊滯貸款比例和吊賬貸款比例構成。 　　（4）盈利性指標。由資產利潤率和利息回收率、利潤計劃完成情況構成。 　　2.自我評價指標。在錯綜復雜的市場經濟條件下，商業銀行經營管理狀況的好壞、風險的大小，僅僅依靠上述可計量的考核指標加以反映是不全面的。從長期來看，一些不可計量因素的變化也會影響商業銀行的生存與發展。為使短期預警與長期預警、定量分析預警與定性分析預警以及單項預警與全面預警有機地結合起來，設計經濟金融環境、經營管理水平和業務發展速度等不可計量指標。考慮到各分（支）行對不可計量指標的認定存在一定差異性，因此作為自我評價指標。 　　四、實施辦法 　　1.交通銀行資產負債預警管理辦法采取總行監控和分（支）行自律監控相結合的方式運作。 　　2.各分（支）行根據本辦法，結合本行的經營管理實際，制定本行的預警系統監控實施細則。實施細則報總行綜合計劃部備案。 　　3.總行將按照附件一、附件二和附件三規定的內容，按季度對各分（支）行進行監控，并根據預警管理狀態分類標準對狀態處于“不正常”或者個別關鍵指標嚴重突破警戒線的分（支）行發出限期整改通知。 　　4.狀態處于“警戒”的分（支）行應通過對本行資產負債管理執行情況的分析，找出其中的薄弱環節，制定并實施相應的整改措施。 　　5.狀態處于“不正常”或者個別關鍵指標嚴重突破警戒線的行應根據總行的通知要求制定整改措施并將整改措施報總行綜合計劃部。 　　6.實施整改措施的行在下一報告期有關預警指標值應有所改善。否則，總行將視情況采取有關限制措施促使其加快整改。 　　7.各分（支）行按季對本行的預警監控指標進行監控分析，并撰寫本行的資產負債預警管理報告書（見附件三），并每半年于次月二十日前將半年度或年度《交通銀行資產負債預警管理報告書》上報總行綜合計劃部。 　　8.總行將各行的資產負債預警管理的執行情況納入《交通銀行資產負債比例管理考核評比辦法（試行）》一并考核。 　　9.本辦法自下發起執行。 　　10.本辦法由交通銀行總行資產負債管理委員會負責解釋和修訂。 附件一：　　　　　　 資產負債比例管理預警警值計分標準 ┌─────────────┬──────────────────────┬──┬────┐ │　　　　　指　標　　　　　│　　　　　　　　　標　準　　　　　　　　　　│分值│　備注　│ ├─────────────┴──────────────────────┴──┴────┤ │　　一、 監控指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　　　　 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │　　（一） 流動性指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８　　　　 │ ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│存貸款比例≤７５％　　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　　１．存貸款比例　　　　│７５％８５％　　　　　　　　　　　　│　０　　│　　　│ ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│５％≤備付金比例≤７％　　　　　　　　　　│　８　　│人民幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤取日平│ │　　　　　　　　　　　　　│１％≤備付金比例７％　　　　　　　　　　　 │　４　　│　　　│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤　　　│ │　　　　　　　　　　　　　│備付金比例８％　　　　　　　　　　　　　│　０　　│入。　│ ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│中長期貸款比例≤１２０％　　　　　　　　　│　６　　│　　　│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤　　　│ │　　４．中長期貸款比例　　│１２０％１５０％　　　　　　　　　│　０　　│　　　│ ├─────────────┴─────────────────────┴────┴───┤ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────────────────────────────────┤ │　 （二） 業務發展指　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４　　　　　│ ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│存款增長率≥１０％　　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　　１．存款增長率　　　　│５％≤存款增長率８％　　　　　　　　　　　　│　０　　│　　　│ ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│呆滯貸款比例≤３％　　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　　２．呆滯貸款比例　　　│３％５％　　　　　　　　　　　　│　０　　│　　　│ ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│呆賬貸款比例≤０．５％　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　　３．呆賬貸款比例　　　│０．５％２％　　　　　　　　　　　　│　０　　│　　　│ ├─────────────┴─────────────────────┴────┴───┤ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────────────────────────────────┤ │　　（四） 盈利性指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４　　　　 │ ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│資產利潤率≥０．５％　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　１．資產利潤率（６　　├─────────────────────┼────┤合一。│ │　　　　　　　　　　　　　│０．２５％≤資產利潤率